Визначення
Неявна волатильність — це очікування ринку щодо волатильності. Враховуючи ціну опціону, ми можемо визначити очікувану волатильність базового активу.
Перегляд At-The-Money (ATM) IV з плином часу дає нормалізоване уявлення про очікувану волатильність, яка часто зростатиме та знижуватиметься з реалізованою волатильністю та ринковими настроями. Цей показник показує передбачувану волатильність банкоматів для опціонних контрактів, термін дії яких закінчується через тиждень після сьогоднішнього дня.
Реалізована волатильність – це стандартне відхилення прибутку від середнього прибутку ринку. Високі значення реалізованої волатильності вказують на фазу високого ризику в цьому ринковому рухомому вікні в 1 тиждень.
Швидкий прийом
- Реалізована волатильність щойно перевищила волатильність опціонів уперше після краху FTX у листопаді.
- Кожного разу, коли це відбувається, біткойн має тенденцію падати в ціні
- Реалізована волатильність перевищила 60%, тоді як волатильність опціонів становить 59%
- На початку 2023 року волатильність була багаторічним мінімумом для біткойна, перш ніж біткойн піднявся до 21 тисячі доларів.
Повідомлення Реалізована волатильність перевищила волатильність опціонів вперше після краху FTX вперше з'явився на CryptoSlate.
Джерело: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/