Трейдер, який стоїть за величезними фондами ФРС, заробив 14 мільйонів доларів у перший день

(Bloomberg) — Трейдер кладе в кишеню великі прибутки за те, що порвав із зграєю і зробив значну ставку на те, що Федеральна резервна система не збільшить розмір підвищення процентної ставки.

Найбільш читане з Bloomberg

У п’ятницю хтось придбав жовтневі ф’ючерси умовною вартістю 150 мільярдів доларів, які прив’язані до базової ставки ФРС овернайт. Очікувана зміна ціни ф’ючерсу на зустрічах у липні та вересні.

Торгівля ознаменувала ставку на те, що фінансові ринки змінилися надто далеко, враховуючи зростання шансів, що центральний банк підвищить свою ключову ставку на цілий відсотковий пункт на одній із двох зустрічей.

Ставка швидко стала прибутковою, оскільки очікування знизилися до закриття торгів у п’ятницю. До кінця дня він був на 11.5 тиків вищим, що склало прибуток приблизно в 14.4 мільйона доларів США від рівня, на якому була зроблена ставка.

Масштабна торгівля ф'ючерсними ставками на фонди ФРС проти повного підвищення

Припущення про те, що ФРС почне збільшувати розмір підвищення ставок, зросли після того, як звіт про індекс споживчих цін у середу показав, що інфляція підскочила до ще одного максимуму за чотири десятиліття, сигналізуючи про те, що ціновий тиск не вщух, навіть якщо центральний банк посилює монетарну політику. До четверга ф’ючерсні контракти встановлювали високі шанси на те, що ФРС підвищить ставку на цілий відсотковий пункт на одному з двох наступних засідань.

Але політики відкинули ці спекуляції, що змусило інвесторів зменшити свої ставки. Ф'ючерси зараз приблизно оцінюють, оскільки ФРС підвищить свою ставку на 75 базисних пунктів на кожному з наступних двох засідань.

Попередні дані про відкриті інтереси CME показують зростання на 35,340 30,000 контрактів після торгової активності в п'ятницю, вказуючи на те, що 10 XNUMX блокових угод, швидше за все, були новою позицією. Станом на XNUMX годину ранку в Нью-Йорку в понеділок договір не змінився порівняно з п'ятницею.

Історія продовжується

Зараз члени ФРС увійшли в вільний період для виступів, що означає, що будь-які зміни в настроях ринку будуть зумовлені даними, опублікованими перед засіданням 27 липня. Це включає звіти про споживчі настрої та виробництво.

Найбільш читане з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP