Американський хедж-фонд Citadel Кена Гріффіна отримав 16 мільярдів доларів прибутку після комісії минулого року – це найбільший річний прибуток, який коли-небудь отримував менеджер хедж-фонду, за оцінками інвесторів.
У звіті, опублікованому в понеділок фондом LCH Investments, Citadel очолив список 20 найкращих керуючих хедж-фондами, обійшовши прибуток Джона Полсона в 2007 мільярдів доларів США в 15 році, який досі описувався як «найбільша торгівля за всю історію», - сказав Рік Софер, голова LCH. .
Загалом у 20 році топ-22.4 менеджерів заробили 2022 мільярда доларів за вирахуванням винагороди для своїх інвесторів і заробили 691.6 мільярда доларів США за вирахуванням винагороди для своїх інвесторів з моменту створення. LCH оцінює прибутковість 3.4 найкращих фондів минулого року в 20%, тоді як решта втратили 8.2%.
Менеджери хедж-фондів загалом втратили 208 мільярдів доларів минулого року, довівши чистий прибуток з моменту створення до 1.42 трильйона доларів, з яких 48.7% припадає на 20 топ-менеджерів.
Будучи фондом фондів, LCH Investments змогла оцінити прибутки цих гігантів галузі від власної інвестиційної діяльності.
«Ми інвестували у багато чи більшість менеджерів із топ-20, і це дозволило нам наблизитися до них, отримати інформацію, яку зазвичай не публікують», — сказав Софер.
Він пояснив, що рекордний прибуток Citadel пояснюється тим, що вона «диверсифікована фірма з кількома джерелами прибутку та активним розподілом капіталу та управлінням ризиками».
«Їх просування в рейтингу за останні кілька років було вражаючим», — додав він, зазначивши, що Citadel посіла 2 місце в топ-20 списку у 2021 році.
Топ-5 менеджерів хедж-фондів
Хедж-фонд | керуючий фондом | Чистий прибуток у 2022 році (млрд дол. США) | Чистий прибуток з моменту створення (мільярд доларів) |
| Цитадель | Кен Гріффін | 16 | 65.9 |
| Бриджуотер | Рей Даліо / Боб Прінс, Грег Дженсен | 6.2 | 58.4 |
| Д. Е. Шоу | Різний | 8.2 | 51.9 |
| Міленіум | Ізраїльська Англія | 8 | 50.4 |
| Менеджмент Фонду Сороса* | Джордж Сорос / Різн | н /д | 43.9 |
| Джерело: LCH Investments | *позначає прибуток, заморожений після повернення всього зовнішнього капіталу |
«У 2022 році найбільших прибутків знову досягли великі багатостратегічні хедж-фонди, такі як Citadel, DE Shaw і Millennium», — сказав Софер. «Ці менеджери разом отримали чистий прибуток у розмірі 32.0 мільярда доларів і змогли поєднати високі показники з кількох джерел, включаючи макро-, торгові, кількісні стратегії та стратегії розподілу капіталу».
Софер сказав, що дисперсія між менеджерами, які керують мультистратегічними та макрофондами, а також довго/короткостроковими стратегіями в акціонерному капіталі, призвела до того, що минулого року деякі фонди показали хороші результати, а деякі – погано.
«Багато керівників [довгих/коротких акцій] не змогли передбачити або адекватно застрахуватися від впливу підвищення процентних ставок і не змогли отримати достатній прибуток, щоб компенсувати коротку сторону», — сказав він.
«Якщо буде велика розбіжність і ринки акцій знову впадуть, можливо, ми знову побачимо те саме», — сказав він.
Софер сказав, що деякі менеджери можуть швидко вловити великі події.
«Що я відчуваю від наших менеджерів, так це те, що ймовірність серйозного шоку цього року або в найближчі роки є досить високою через стан державних фінансів, леверидж у системі».
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo