Будівлю Федеральної резервної системи видно до того, як рада Федеральної резервної системи повідомить про плани підвищення процентних ставок у березні, оскільки вона зосереджена на боротьбі з інфляцією у Вашингтоні, 26 січня 2022 року.
Джошуа Робертс | Reuters
Згідно з деталями пілотної програми, оприлюдненої Федеральною резервною системою у вівторок, шість найбільших банків США мають до кінця липня продемонструвати вплив зміни клімату на їхні операції.
Під час перевірки установи повинні продемонструвати очікуваний вплив таких подій, як повені, лісові пожежі, урагани, хвилі спеки та посухи, на їхні кредитні портфелі та холдинги комерційної нерухомості. Гіпотетичний сценарій зосереджений на подіях на північному сході США
Незважаючи на схожість цих двох вправ, випробування кліматичних сценаріїв вважаються окремими від обов’язкових банківських стрес-тестів, які перевіряють готовність у разі фінансової та економічної кризи.
«ФРС має вузьку, але важливу відповідальність щодо фінансових ризиків, пов’язаних із кліматом, — гарантувати, що банки розуміють і керують своїми суттєвими ризиками, включаючи фінансові ризики, пов’язані зі зміною клімату», — сказав віце-голова ФРС з нагляду Майкл С. Барр. «Навчання, які ми розпочинаємо сьогодні, покращать здатність наглядових органів і банків аналізувати та управляти виникаючими фінансовими ризиками, пов’язаними з кліматом».
Аналіз триває щонайменше три роки.
Звіт про фінансову стабільність наприкінці 2020 року вперше обговорили цю можливість ФРС вивчає, наскільки підготовлені установи, які вона контролює, до економічних наслідків зміни клімату. Це сталося через рік після віце-голови ФРС Lael Brainard перший підняв питання.
Однак голова Джером Пауелл нещодавно присягнув центральному банку не став би «розробником кліматичної політики» незважаючи на зусилля нової програми.
Аналіз використовує двосторонній підхід, розглядаючи перспективу «фізичного ризику» або шкоду людям і майну від несподіваних подій, пов’язаних із кліматом, і «ризики переходу», пов’язані з витратами на перехід до економіки з нульовими викидами 2050 рік.
Банки-учасники включають Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley і Wells Fargo. Кінцевий термін подання документів – 31 липня, а короткий виклад планується оприлюднити до кінця року, але не міститиме інформації про відповіді конкретних банків.
У звіті, опублікованому в середу, не окреслюється більш конкретний сценарій, який банки повинні розглянути. Проте в ньому зазначено, що це потребуватиме вивчення впливу на портфелі житлової та комерційної нерухомості «сценаріїв ризику з різним рівнем серйозності», що впливають на північний схід.
Крім того, банки просять «розглянути вплив додаткових шоків фізичного ризику для своїх портфелів нерухомості в іншому регіоні країни».
Частина ризику перехідного періоду полягає в тому, щоб зосередитися на тому, як корпоративні позики та комерційна нерухомість постраждають від переходу до нульового чистого викиду парникових газів до 2050 року.
Остаточний звіт буде зосереджений на сукупній інформації, наданій банками про те, як вони враховують кліматичні ризики у своїх фінансових планах. Не буде оцінок загальних потенційних збитків від гіпотетичних подій.
Джерело: https://www.cnbc.com/2023/01/17/fed-directs-big-banks-to-disclose-how-they-are-preparing-for-climate-change-risks.html