Теорія хвиль Елліотта є потужним інструментом для аналізу фінансових ринків. Він був розроблений Ральфом Нельсоном Елліоттом у 1930-х роках, щоб допомогти йому зрозуміти тенденції та цикли на фондовому ринку. Теорія стверджує, що рух цін не є випадковим, а натомість має тенденцію рухатися хвилями або закономірно. Розуміючи ці моделі та використовуючи технічний аналіз, трейдери можуть отримати перевагу над ринками та приймати успішні торгові рішення.
Історія
Після того, як Елліотт важко змирився зі своєю відставкою через виснажливу хворобу, він вирішив знайти спосіб не відставати від швидкоплинного світу інвестицій. Після вивчення популярних індексів фондового ринку та пов’язаних з ними річних, місячних, тижневих, щоденних і власноруч створених годинних і 30-хвилинних графіків протягом 75 років Елліотт відкрив теорію хвильового аналізу Елліотта.
Його теорія отримала всесвітнє визнання в 1935 році, коли він передбачив підйом на фондовому ринку після різкого падіння. З роками ця теорія стала важливим інструментом для портфельних менеджерів, трейдерів і приватних інвесторів, оскільки вона дає цінну інформацію про точне прогнозування тенденцій на різних ринках.
Шедеври Р. Н. Елліотта, опубліковані в 1994 році, охоплюють його книги, статті та листи, які містять конкретні правила щодо того, як хвильова теорія Елліотта ідентифікує, прогнозує та використовує хвильові моделі.
Elliott Wave International, найбільша незалежна компанія з фінансового аналізу та прогнозування ринку у світі, значною мірою покладається на модель Елліота.
Зауважте, що ця модель не гарантує будь-якого майбутнього руху ціни, а скоріше визначає ймовірність потенційних дій на ринках. Використання технічних індикаторів у поєднанні з моделлю Елліотта може використовуватися для визначення унікальних можливостей купівлі для трейдерів.
Як працює хвиля Елліота
Гіпотеза хвилі Елліота стверджує, що рух цін на фондовому ринку можна передбачити за допомогою повторюваних моделей зростання та зниження, відомих як хвилі.
Хоча гіпотеза має своїх прихильників, вона підлягає інтерпретації, і не всі погоджуються, що вона забезпечує успішну торгову стратегію. Хвильовий аналіз не забезпечує регулярне формування для трейдерів; скоріше, це дає краще розуміння динаміки тренду та дозволяє інвесторам отримати розуміння цінових рухів, які виходять за межі поверхневого рівня.
Ці хвилі поділяються на дві категорії: імпульсні хвилі та коригувальні хвилі.
Ці моделі, відомі як імпульсні та корекційні хвилі, можуть допомогти трейдерам передбачити майбутні зміни цін. Розглядаючи ці хвилі за різні часові рамки, трейдери можуть отримати розуміння більших трендів. Наприклад, перегляд однорічного графіка може показати корекційну хвилю, яка розкриває довгостроковий ведмежий прогноз; однак, якщо розглядати його протягом короткого 30-денного періоду, це може виявити імпульсну хвилю з бичачим короткостроковим прогнозом.
Розуміючи, як ці менші шаблони вписуються в більші, трейдери Elliott Wave можуть отримати уявлення про потенційний напрямок певних криптовалют на глобальних фінансових ринках.
Імпульсні хвилі
Це хвилі, які рухаються в тому ж напрямку, що й основний тренд. Вони також відомі як «хвилі тренду» або «хвилі 1», і вони вказують на період посилення основного тренду.
Імпульсні хвилі є важливою частиною технічного аналізу в торгівлі, і дуже конкретний набір правил є основою для визначення, чи є хвиля імпульсом чи чимось іншим.
П'ять компонентів, які складають імпульсну хвилю, складаються з трьох рухових хвиль і двох коригувальних хвиль.
Ці компоненти супроводжуються трьома жорсткими правилами:
1. Друга хвиля ніколи не може відстежити більше ніж 100% першої хвилі
2. Третя хвиля ніколи не повинна бути коротшою за першу та п'яту
3. Четвертий не може йти далі третього.
4. Якщо будь-яке з цих правил порушено, трейдери повинні повторно позначити свій підозрілий імпульс. Ключем до успішної торгівлі є знання того, як ідентифікувати та аналізувати імпульсні хвилі.
Коригувальні хвилі
Це хвилі, які рухаються проти загального тренду. Вони також відомі як «контртенденція» або «хвиля 2», і вони вказують на період слабкості або консолідації базової тенденції.
Коригувальні хвилі, які можуть бути діагоналями розширення або скорочення, складаються з трьох підхвиль, які здійснюють чистий рух, протилежний наступному за величиною тренду.
Ця унікальна хвильова структура дозволяє трейдерам визначати можливості, які недоступні з більш лінійними хвилями.
Хоча діагональні хвилі не завжди містять п’ять підхвиль, як інші мотиваційні хвилі, все ж можна використовувати їх для визначення настроїв клієнтів і потенційно прибуткових торгових можливостей.
Еволюція теорії хвиль Елліота
Аналітики створили низку індикаторів на основі принципу хвилі Елліотта, одним із прикладів якого є осцилятор хвилі Елліотта. Цей осцилятор намагається спрогнозувати потенційні моделі цін, порівнюючи ковзну середню за п’ятиденний період і 34-денний період.
Elliot Wave International продає автоматизовану систему, яка використовує алгоритми для ретельного аналізу ринкових даних з метою досягнення точного аналізу хвиль Елліотта – ця система відома як EWAVES.
Визнавши наявність зв’язків Фібоначчі в імпульсних і коригувальних хвилях, Елліотт зміг краще передбачити закономірності ціни та часу. Ця концепція найбільш очевидна, якщо дивитися на відсотки відкату, оскільки під час коригуючої хвилі часто відбувається відкат на 38% від попереднього імпульсу. Ця ідея може бути особливо корисною для тих, хто торгує цінними паперами або ф’ючерсами.
Як торгувати за допомогою хвилі Елліота
Ключ до застосування теорії хвиль Елліотта полягає в тому, щоб мати можливість ідентифікувати основну тенденцію, а потім розпізнати закономірності в ціновій дії. Після визначення цих закономірностей можна робити прогнози щодо того, куди ринок рухається далі. Цей тип аналізу може допомогти трейдерам визначити області підтримки та опору, а також сигнали про купівлю та продаж.
Одним із способів передбачити розворот під час торгівлі є розпізнавання фрактальних патернів. Фрактальні візерунки — це фігури, які повторюються в нескінченному масштабі, подібно до математики. Наприклад, якщо трейдер помічає, що акція має висхідний тренд відповідно до шаблону імпульсної хвилі, він може продовжувати торгувати акцією, поки вона не завершить свою п’яту хвилю, передбачаючи, що тренд після цього зміниться.
Визнаючи цей тип повторюваної моделі та діючи відповідно, трейдер потенційно може заробити гроші на сплесках і падіннях ринку.
Ризики, пов'язані з використанням теорії хвиль Елліота
1. Незважаючи на те, що теорія хвиль Елліотта (EWT) може бути ефективним способом визначення та передбачення змін у ринкових тенденціях, її використання пов’язане з певними невід’ємними ризиками.
2. EWT значною мірою покладається на суб’єктивні інтерпретації цінових рухів, що може призвести до суперечливих думок між аналітиками – це може призвести до затримки торгових рішень або неточного прогнозування.
3. Можливість помилок підрахунку хвиль, особливо при спробі визначити складні коригувальні хвилі.
4. Оскільки підрахунок хвиль постійно оновлюється, коли стають доступними нові дані, трейдери повинні постійно контролювати свій аналіз і коригувати відповідним чином; інакше вони можуть втратити оптимальні точки входу та виходу.
5. Пам’ятайте, що теорія хвиль Елліотта не гарантує успіху – як і будь-який тип технічного аналізу, інтерпретувати та діяти на основі представлених даних залежить від окремого трейдера.
Висновок
Теорія хвиль Елліотта пропонує трейдерам ефективний спосіб аналізу фінансових ринків і прийняття успішних торгових рішень. Розуміючи принципи, що лежать в основі цієї теорії, трейдери можуть отримати перевагу над іншими учасниками ринку та випередити своїх конкурентів. З практикою кожен може навчитися застосовувати цей потужний інструмент і потенційно максимізувати свої прибутки!
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/