Ми можемо простежити балансовий обсяг (OBV) до Джозефа Гранвіля в 1963 році. Він вважав, що індикатор балансового обсягу є ефективним способом вимірювання сили та слабкості руху цін на цінні папери. Відтоді OBV став одним із найбільш широко використовуваних технічних індикаторів трейдерами та інвесторами.
фон
Балансовий обсяг (OBV) — це технічний індикатор, який відстежує загальний рівень тиску купівлі та продажу цінних паперів. Ми обчислюємо його, додаючи весь обсяг у дні зростання, віднімаючи весь обсяг у дні падіння, а потім кумулятивно підсумовуючи результати. Ідея OBV полягає в тому, що якщо більшість трейдерів купує, загальний обсяг має зрости. Якщо вони продають, то загальний обсяг має зменшитися. Відстежуючи цей чистий баланс у часі, інвестори можуть отримати уявлення про те, чи існує тенденція в русі цін на цінні папери.
Під час інтерпретації OBV головну увагу слід приділяти тренду. Зростаюча тенденція OBV показує, що покупці стають все більш активними, що може призвести до зростання ціни. І навпаки, тенденція до падіння OBV свідчить про те, що продавці стають більш домінуючими, що може означати, що падіння ціни неминуче.
Якщо дивитися на абсолютне значення OBV замість його тенденції, високі значення OBV свідчать про сильний тиск з боку покупців, а низькі значення можуть вказувати на сильний тиск з боку продажів. Однак ці абсолютні рівні можуть суттєво відрізнятися залежно від безпеки, що аналізується, тому перед прийняттям рішення важливо врахувати всі інші фактори.
Як розрахувати OBV
Знати, як розрахувати OBV, важливо, якщо ви хочете приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій.
Метод розрахунку балансового обсягу (OBV) передбачає, що:
- якщо ціна закриття цінного паперу вища, ніж закриття попереднього дня, тоді слід додати обсяг
- якщо ціна закриття нижча, ніж у попередній день, то слід відняти обсяг.
- Якщо ціни закриття обох днів рівні, тоді нічого не потрібно робити, і OBV залишається незмінним на попередньому рівні.
Дотримання цієї легкої формули може вплинути на отримання максимального прибутку від ваших інвестицій.
Як використовувати індикатор OBV
Трейдери можуть використовувати OBV для визначення потенційних точок входу та виходу або як інструмент підтвердження для інших торгових стратегій. Дивлячись на тренд OBV відносно руху цін, трейдери можуть помітити розбіжності, які можуть сигналізувати про майбутній розворот. Ось три популярні способи використання індикатора:
Слідкуйте за трендами та підтверджуйте їх
Якщо є сильний тренд OBV, краще слідувати тренду. Якщо OBV зростає, то ціна, ймовірно, зросте, і навпаки. Визначте розбіжності: коли ціна цінного паперу рухається в одному напрямку, а OBV — в іншому, це може означати, що тренд скоро закінчиться. Це може бути сприятливим часом для отримання прибутку або пошуку точки виходу.
Поєднуйте з іншими показниками
Ви не повинні використовувати OBV окремо. Завжди доцільно поєднувати його з іншими технічними індикаторами, такими як ковзні середні або індикатори моментуму, щоб краще зрозуміти поточні настрої ринку.
Знайти розбіжності
Коли ціна цінного паперу рухається в одному напрямку, а OBV – в іншому, це може означати, що тренд скоро закінчиться. Це може бути сприятливим часом для отримання прибутку або пошуку точки виходу. Бичача дивергенція виникає, коли ціна цінного паперу досягає нижчих мінімумів, тоді як OBV досягає вищих мінімумів. Ведмежа дивергенція виникає, коли ціна досягає вищих максимумів, тоді як OBV досягає нижчих максимумів.
OBV проти індикатора накопичення/розподілу
Балансовий обсяг (OBV) і лінія накопичення/розподілу використовуються для вивчення імпульсу та прогнозування руху «розумних грошей» за допомогою обсягу. Але в розрахунку це два дуже різні показники.
OBV визначається шляхом простого додавання обсягу в день зростання та віднімання обсягу в день падіння. Формула для лінії Acc/Dist є більш складною, оскільки вона визначається шляхом розгляду поточної ціни по відношенню до її останнього торгового діапазону, який потім множиться на обсяг за цей період.
Ці два індикатори дозволяють трейдерам вийти за рамки простого розгляду руху цін і отримати уявлення про основні настрої ринку, використовуючи дані про минулі обсяги торгів.
Переваги використання індикатора OBV
1. OBV допомагає вам визначити потенційні розвороти: шукаючи розбіжності між ціною та OBV, трейдери можуть помітити потенційні розвороти трендів.
2. OBV простий у використанні: OBV враховує лише два фактори — обсяг і ціну, — що робить його легким для розуміння та інтерпретації.
3. OBV не відстає від ціни: ми розраховуємо OBV у режимі реального часу, що робить його корисним інструментом для відстеження поточних настроїв ринку.
4. Ви можете використовувати OBV на різних термінах: індикатор працює як на короткострокових, так і на довгострокових часових масштабах, тому трейдери можуть використовувати його для формування як середньострокових, так і довгострокових торгових стратегій.
5. OBV допомагає визначити силу трендів: порівнюючи показники OBV одне з одним, трейдери можуть судити про те, набирає чи втрачає тенденція імпульс.
6. OBV враховує обсяг: багато технічних індикаторів ігнорують обсяг, але OBV враховує як обсяг, так і ціну під час розрахунку своїх значень. Це робить його цінним ресурсом для пошуку потенційних точок входу та виходу на ринку.
7. OBV допомагає визначити умови перекупленості та перепроданості: дивлячись на показання OBV, трейдери можуть помітити, коли безпека надто розширена та може бути необхідна корекція. Це може допомогти їм прийняти обґрунтовані рішення про те, коли входити в позицію або виходити з неї.
Обмеження показника OBV
1. OBV є індикатором із запізненням: хоча він може надати корисну інформацію про поточні настрої ринку, важливо пам’ятати, що OBV є індикатором із запізненням і може не передбачати майбутніх змін цін.
2. Не підходить для всіх ринків: OBV найкраще працює на ринках з високою ліквідністю та стабільною активністю. Він може не підходити для менших, більш неліквідних ринків.
3. Немає рівнів підтримки-опору: індикатор не дає жодних вказівок на потенційні рівні підтримки чи опору, що ускладнює точне визначення точок входу та виходу.
4. Якщо дані об’єму, які використовуються для розрахунку OBV, є неправильними або неповними, це може вплинути на точність індикатора.
5. Кілька інтерпретацій: OBV не надає багато інтерпретацій, і трейдер сам вирішує, як він хоче її використовувати.
6. Суб’єктивний: інтерпретація обсягів цінних паперів суб’єктивна, тому трейдери повинні знати, що різні аналітики можуть прийти до різних висновків.
7. OBV служить лише інструментом для підтвердження і не може надавати жодних остаточних сигналів про купівлю чи продаж. Тому завжди слід поєднувати його з іншими технічними індикаторами для більш повного аналізу.
Висновок
Індикатор балансового обсягу (OBV) — це потужний інструмент, який може допомогти трейдерам визначити потенційні розвороти трендів, оцінити силу трендів і виявити умови перекупленості та перепроданості. Однак важливо пам’ятати, що OBV є запізнілим індикатором і може не підходити для всіх ринків. Інтерпретація обсягів діяльності суб’єктивна, і трейдери завжди повинні поєднувати OBV з іншими технічними індикаторами для більш повного аналізу. Незважаючи на ці обмеження, індикатор OBV може бути безцінним інструментом для будь-якого трейдера, який хоче отримати розуміння базових настроїв ринку.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/