ФРС сигналізує про різке підвищення ставок у березні через інфляцію — Ось як трейдери біткойнів можуть підготуватися

Подобається це чи ні, але для криптоінвесторів політика Федеральної резервної системи США щодо підвищення процентних ставок і високої інфляції є єдиним найбільш відповідним показником для вимірювання попиту на ризикові активи. Збільшуючи вартість капіталу, ФРС підвищує прибутковість інструментів з фіксованим доходом, але це шкодить фондовому ринку, нерухомості, сировині та криптовалютам.

Одним із позитивних аспектів засідань ФРС є те, що вони плануються завчасно, тому біткойн (БТД) трейдери можуть підготуватися до них. Історично політичні рішення Федеральної резервної системи викликають надзвичайну внутрішньоденну волатильність ризикових активів, але трейдери можуть використовувати похідні інструменти для досягнення оптимальних результатів, коли ФРС коригує процентні ставки.

Ще одна проблема для трейдерів полягає в тому, що вони стикаються з тиском через те, що біткойн сильно корелює з акціями. Наприклад, 50-денний коефіцієнт кореляції з ф’ючерсами S&P 500 перевищував 70% з 7 лютого. Хоча він не вказує на причину та наслідок, очевидно, що інвестори в криптовалюту чекають напрямку традиційних ринків.

Також можливо, що низькі викиди біткойна можуть виявитися перевагою, оскільки інвестори розуміють, що у ФРС закінчуються можливості для стримування інфляції. Ще більше підвищуючи процентні ставки, це може призвести до виходу з-під контролю боргових виплат уряду США та перевищення 1 трильйона доларів на рік. Це створює величезний стимул для біткойн-биків, але тим, хто бажає укладати угоди на основі підвищення процентних ставок, потрібна надзвичайна обережність.

Ті, хто ризикує, можуть отримати вигоду від купівлі ф’ючерсних контрактів на біткойн, щоб збільшити свої позиції, але вони також можуть бути ліквідовані, якщо відбудеться раптова негативна зміна ціни перед рішенням ФРС 22 березня. З цієї причини професійні трейдери, швидше за все, оберуть торгівлю опціонами. такі стратегії, як «Скошений залізний кондор».

Збалансований ризиковий підхід до використання колл-опціонів

Торгуючи декількома опціонами колл (купівля) на ту саму дату закінчення терміну дії, трейдери можуть отримати прибутки, які втричі перевищують потенційні втрати. Це варіанти стратегії дозволяє трейдеру отримувати прибуток від зростання, обмежуючи збитки.

Важливо пам’ятати, що всі опціони мають встановлений термін дії, тому підвищення ціни біткойна має відбутися протягом встановленого періоду.

Нижче наведено очікуваний прибуток з використанням опціонів біткойн до закінчення терміну дії 31 березня, але цю методологію також можна застосувати до різних часових рамок. Хоча витрати відрізнятимуться, це не вплине на загальну ефективність.

Опціон колл дає покупцеві право придбати актив, але продавець контракту отримує (потенційний) негативний ризик. Залізний кондор складається з продажу опціонів «кол» і «пут» за однаковою ціною та датою закінчення терміну дії.

Як показано вище, цільова область прибутку перевищує 23,800 0.217 доларів США, а найгірший сценарій – це 5,156 BTC (або 31 23,000 доларів США за поточними цінами), якщо ціна закінчення терміну дії XNUMX березня стане нижчою за XNUMX XNUMX доларів США.

За темою: Ціна біткойна переходить у «перехідну фазу», згідно з аналізом BTC у мережі

Щоб розпочати торгівлю, інвестор повинен купити 6.2 контракту опціону пут (продаж) на 23,000 2.1 доларів США. Потім покупець повинен продати 25,000 контракту опціону колл на суму 2.2 27,000 доларів США та ще 3.5 контракту опціону колл на суму 25,000 2 доларів США. Далі інвестор повинен продати 27,000 контракти опціону пут (продаж) на суму XNUMX XNUMX доларів США в поєднанні з XNUMX контрактами опціону пут на XNUMX XNUMX доларів США.

Як останній крок, трейдер повинен придбати 3.9 контракту на опціон колл на суму 29,000 XNUMX доларів, щоб обмежити втрати вище рівня.

Ця стратегія приносить прибуток, якщо 23,800 березня біткойн торгується від 29,000 31 до 0.276 6,558 доларів. Чистий прибуток досягає максимуму в 25,000 BTC (27,000 0.135 доларів за поточними цінами) між 3,297 24,400 і 27,950 XNUMX доларів, але залишається вище XNUMX BTC (XNUMX XNUMX доларів за поточними цінами), якщо біткойн торгується за XNUMX XNUMX доларів. і діапазон XNUMX XNUMX доларів США.

Інвестиція, необхідна для відкриття цієї стратегії skewy iron condor, — це максимальний збиток, отже, 0.217 BTC або 5,156 доларів США, який станеться, якщо біткойн торгуватиметься нижче 23,000 31 доларів XNUMX березня. Перевагою цієї стратегії є широка цільова область прибутку, що забезпечує кращий рівень ризику. винагороди, ніж торгівля ф’ючерсами за кредитним плечем, особливо з огляду на обмежений недолік.